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| LEADER |
01617nam a22002895a 4500 |
| 001 |
388 |
| 003 |
AR-SjUCS |
| 005 |
20191129172906.0 |
| 008 |
171027t2015 ||| 00 0 spa d |
| 040 |
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|c AR-SjUCS
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| 900 |
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|a Proyecto Huarpe
|b 6699
|c 6699
|d Proyecto Huarpe
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| 041 |
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|b ES
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| 245 |
1 |
0 |
|a Precios de adjudicación y componentes del spread en la bolsa de valores de Lima /
|c Luis Chávez-Bedoya ; Carlos Loiza Alamo ; Giannio Téllez De Vettori.
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| 260 |
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|a ,
|c 2015.
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| 052 |
7 |
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|a PERÚ
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| 650 |
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7 |
|a MERCADO MONETARIO
|9 38363
|
| 650 |
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7 |
|a MERCADO DE VALORES
|9 38957
|
| 650 |
|
7 |
|a ECONOMETRÍA
|9 38958
|
| 650 |
|
7 |
|a PERÚ
|9 38959
|
| 520 |
3 |
|
|a En este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Ordenes Límite por acción, y iii) la dinámica de los precios, de la dirección de la orden y del volumen negociado por shocks de las mismas variables rezagadas. Los resultados econométricos para datos intradiarios del año 2012 muestran que la dinámica de corto plazo de las acciones más líquidas y menos líquidas del Indice General de la BVL se explica por la dirección del flujo de órdenes, cuyo impacto en el precio es temporal en ambos casos.
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| 100 |
0 |
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| 700 |
1 |
|
|a Loaiza Alamo, Carlos
|9 38960
|
| 700 |
1 |
|
|a Téllez De Vettori, Giannio
|9 38961
|
| 700 |
1 |
|
|a Chávez-Bedolla, Luis
|9 38962
|
| 300 |
|
|
|a p.129 a 158
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| 942 |
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|
|2 ddc
|c ANA
|
| 999 |
|
|
|c 51281
|d 51281
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