Evaluación de Riesgo y Rentabilidad de una cartera de inversión de cripto activos en relación al mercado financiero tradicional

Práctica Profesional LA

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Mercado Tawil, Juan Manuel
Otros Autores: Mag. Ortiz, María de las Mercedes
Formato: Tesis /tesis/trabajoFinalDeGrado
Lenguaje:Español
Publicado: Face-UNT 2024
Materias:
Cripto activos
CAPM
Riesgo
Rentabilidad
ARIMA
Acceso en línea:https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1069
Aporte de:
Repositorio institucional digital (UNT) de Universidad Nacional de Tucumán
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spelling I91-R383-123456789-10692024-11-15T15:01:58Z Evaluación de Riesgo y Rentabilidad de una cartera de inversión de cripto activos en relación al mercado financiero tradicional Mercado Tawil, Juan Manuel Mag. Ortiz, María de las Mercedes Cripto activos CAPM Riesgo Rentabilidad ARIMA Práctica Profesional LA Resumen Las decisiones de inversión y la búsqueda de optimización de carteras es un dilema histórico y frecuente que fue, es y será abordado desde múltiples perspectivas y modelos. En este caso, esas decisiones se enfocan en un mercado financiero naciente y en rápida expansión: los Cripto Activos. El presente proyecto de investigación tiene por motivo evaluar el riesgo y rentabilidad de una cartera de inversión formada por Cripto Activos en relación al índice bursátil S&P 500, y predecir los rendimientos de la misma en el futuro inmediato. Para esto, se utilizarán modelos estadísticos y financieros como Capital Asset Pricing Model (CAPM) de William Sharpe, Índice de Treynor de Jack L. Treynor, Optimización Dinámica con Simulación Montecarlo para la selección de la cartera de inversión y el modelo ARIMA para intentar pronosticar sus rendimientos. Se trabajará con el software Risk Simulator para los pasos de Optimización Dinámica y Simulación, mientras que el pronóstico se ejecutará utilizando el lenguaje de programación Python. Instituto de Administración Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Tucumán 2024-11-13T15:47:08Z 2023-02-27 Tesis /tesis/trabajoFinalDeGrado https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1069 es application/pdf Face-UNT
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