Pair Trading : acciones sectores energético

La estrategia de “Pair Trading”, con una historia de más de 25 años de estudios, es una estrategia de arbitraje de mercado que tiene rentabilidades no justificadas por los factores tradicionales de riesgo, por lo que se la considera una anomalía de los mercados financieros. La estrategia es toma...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Laspeñas, María Jimena
Otros Autores: Universidad Torcuato Di Tella
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Mercado financiero
Análisis financiero
Tesis
SPX INDEX (Índice Standard & Poor's 500) (S&P 500)
Estrategia Pair Trading
Modelo de valoración de Markowits
Modelo diagonal de Sharpe
Modelo de mercado de Sharpe
Teorema de la separación de Tobin
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/6640
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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Laspeñas, María Jimena
Pair Trading : acciones sectores energético
description La estrategia de “Pair Trading”, con una historia de más de 25 años de estudios, es una estrategia de arbitraje de mercado que tiene rentabilidades no justificadas por los factores tradicionales de riesgo, por lo que se la considera una anomalía de los mercados financieros. La estrategia es tomada como una anomalía de los mercados que cuestiona la forma de la eficiencia de los mercados. El modelo de valoración de activos que surge en la estrategia es la teoría del arbitraje APT. La divergencia en la relación de los precios de dos acciones que durante un largo periodo de tiempo han tenido un comportamiento paralelo se atribuye a una desviación del factor idiosincrásico de su media de equilibrio, cero y que debería revertir a la media. En base a esto, el siguiente trabajo tiene como principal objetivo entender que es una estrategia de “Pair Trading”, y porque se la llama una anomalía de los mercados financieros. Donde luego realizo una prueba de uno de los métodos más utilizados para poder comprobar el funcionamiento de la estrategia, comprobando si genera resultados positivos o si genera perdidas.
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