Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis

El objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y Crook (2009) en Credit Scoring With Macroeconomic Variables Using Survival Anal...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Duque, Marina
Otros Autores: Universidad Torcuato Di Tella
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Análisis econométrico
Créditos
Riesgo
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2103
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
id I57-R16320.500.13098-2103
record_format dspace
institution Universidad Torcuato Di Tella
institution_str I-57
repository_str R-163
collection Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella
language Español
orig_language_str_mv spa
topic Análisis econométrico
Créditos
Riesgo
Tesis
spellingShingle Análisis econométrico
Créditos
Riesgo
Tesis
Duque, Marina
Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
description El objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y Crook (2009) en Credit Scoring With Macroeconomic Variables Using Survival Analysis. En ese paper los autores aplican survival analysis incluyendo las típicas variables explicativas estáticas pero adicionando además variables macroeconómicas en la ventana en la que se sigue el comportamiento de las operaciones, ya que esta metodología permite la inclusión de covariables que cambian en el tiempo (TVC por sus siglas en inglés). Los resultados encontrados no son favorables, en la medida que el poder predictivo del modelo no resulta mejor que el tradicional, su aplicación no es tan directa y los tiempos de procesamiento son muy extensos.
author2 Universidad Torcuato Di Tella
author_facet Universidad Torcuato Di Tella
Duque, Marina
format Tesis de maestría
acceptedVersion
author Duque, Marina
author_sort Duque, Marina
title Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
title_short Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
title_full Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
title_fullStr Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
title_full_unstemmed Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
title_sort introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
publisher Universidad Torcuato Di Tella
publishDate 2017
url http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2103
work_keys_str_mv AT duquemarina introducciondevariablesmacroeconomicasenmodelosdescoringmediantesurvivalanalysis
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820542902239236

Ejemplares similares