Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera

A partir del estudio de las hojas de balance de bancos centrales de 75 países desde fines de 2001 hasta el presente, se intentará identificar los países que fueron potenciales candidatos a sufrir una corrida especulativa contra sus pasivos. El objetivo es explicar por qué algunos de estos países a l...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Bancalari, Juan Simón, Barros Moss, Santiago, Berardi, Ignacio, Gurmendi, Inés, Montes de Oca, Sofía
Otros Autores: Neumeyer, Andrés
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2024
Materias:
Actividad bancaria y financiera
Banking and financial activity
Banco Central
Central Bank
Especulación financiera
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12718
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
id I57-R163-20.500.13098-12718
record_format dspace
spelling I57-R163-20.500.13098-127182024-05-29T07:00:32Z Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera Bancalari, Juan Simón Barros Moss, Santiago Berardi, Ignacio Gurmendi, Inés Montes de Oca, Sofía Neumeyer, Andrés Actividad bancaria y financiera Banking and financial activity Banco Central Central Bank Especulación financiera A partir del estudio de las hojas de balance de bancos centrales de 75 países desde fines de 2001 hasta el presente, se intentará identificar los países que fueron potenciales candidatos a sufrir una corrida especulativa contra sus pasivos. El objetivo es explicar por qué algunos de estos países a los que consideramos vulnerables sufren un ataque especulativo y por qué otros no. La motivación surge a partir de la crisis cambiaria ocurrida en Argentina a mediados de 2018. Inicialmente, la hipótesis fue que el caso argentino se explicaba en gran parte por una fuerte fuga de capital externo, consecuencia de la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (entre otros factores externos). El análisis que sigue refuta esta creencia inicial y fundamenta las causas de dicha fuga a partir de una alta vulnerabilidad de la hoja de balance argentino y una pérdida de confianza en la autoridad monetaria. 2024-05-28T15:18:22Z 2024-05-28T15:18:22Z 2019 info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/acceptedVersion https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12718 spa info:eu-repo/semantics/restrictedAccess http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es 81 p. application/pdf application/pdf Universidad Torcuato Di Tella
institution Universidad Torcuato Di Tella
institution_str I-57
repository_str R-163
collection Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella
language Español
orig_language_str_mv spa
topic Actividad bancaria y financiera
Banking and financial activity
Banco Central
Central Bank
Especulación financiera
spellingShingle Actividad bancaria y financiera
Banking and financial activity
Banco Central
Central Bank
Especulación financiera
Bancalari, Juan Simón
Barros Moss, Santiago
Berardi, Ignacio
Gurmendi, Inés
Montes de Oca, Sofía
Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera
topic_facet Actividad bancaria y financiera
Banking and financial activity
Banco Central
Central Bank
Especulación financiera
description A partir del estudio de las hojas de balance de bancos centrales de 75 países desde fines de 2001 hasta el presente, se intentará identificar los países que fueron potenciales candidatos a sufrir una corrida especulativa contra sus pasivos. El objetivo es explicar por qué algunos de estos países a los que consideramos vulnerables sufren un ataque especulativo y por qué otros no. La motivación surge a partir de la crisis cambiaria ocurrida en Argentina a mediados de 2018. Inicialmente, la hipótesis fue que el caso argentino se explicaba en gran parte por una fuerte fuga de capital externo, consecuencia de la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (entre otros factores externos). El análisis que sigue refuta esta creencia inicial y fundamenta las causas de dicha fuga a partir de una alta vulnerabilidad de la hoja de balance argentino y una pérdida de confianza en la autoridad monetaria.
author2 Neumeyer, Andrés
author_facet Neumeyer, Andrés
Bancalari, Juan Simón
Barros Moss, Santiago
Berardi, Ignacio
Gurmendi, Inés
Montes de Oca, Sofía
format Tesis de maestría
Tesis de maestría
acceptedVersion
author Bancalari, Juan Simón
Barros Moss, Santiago
Berardi, Ignacio
Gurmendi, Inés
Montes de Oca, Sofía
author_sort Bancalari, Juan Simón
title Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera
title_short Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera
title_full Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera
title_fullStr Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera
title_full_unstemmed Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera
title_sort crisis argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera
publisher Universidad Torcuato Di Tella
publishDate 2024
url https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12718
work_keys_str_mv AT bancalarijuansimon crisisargentina2018interestratepegsbajouncontextodevulnerabilidadfinanciera
AT barrosmosssantiago crisisargentina2018interestratepegsbajouncontextodevulnerabilidadfinanciera
AT berardiignacio crisisargentina2018interestratepegsbajouncontextodevulnerabilidadfinanciera
AT gurmendiines crisisargentina2018interestratepegsbajouncontextodevulnerabilidadfinanciera
AT montesdeocasofia crisisargentina2018interestratepegsbajouncontextodevulnerabilidadfinanciera
_version_ 1808040575374458880

Ejemplares similares