Narrativas y Sentimiento de Mercado

En este paper yo computo el sentimiento de mercado a nivel firma usando los archivos 10K y 10Q que las firmas que cotizan en la bolsa deben enviar todos los trimestres a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Comission, SEC). Estos textos s...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Villegas Bauer, Germán
Formato: Artículo acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2023
Materias:
Mercado de Valores
Inversiones Financieras
Sentimiento de Mercado
Acceso en línea:https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11775
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella
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description En este paper yo computo el sentimiento de mercado a nivel firma usando los archivos 10K y 10Q que las firmas que cotizan en la bolsa deben enviar todos los trimestres a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Comission, SEC). Estos textos son diferentes a los medios de comunicación social, dado que solo son leídos por personas especializadas, corredores de bolsa o inversores. Es interesante analizar como se comportan las diferentes medidas computadas sobre ellos. El análisis (detallado más adelante) muestra que la medida de sentimiento, al igual que sus componentes de excitación y ansiedad, son más variables en las firmas de mayor tamaño, lo cual parece ser causado porque ellas preparan archivos de mayor longitud y realizan análisis más precisos.
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