The choice of inicial Estimate for Computing MM-Estimates

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Fil: Svarc, Marcela. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Svarc, Marcela
Formato: Documento de Trabajo Documento de trabajo draft
Lenguaje:Inglés
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Matemáticas y Ciencias 2011
Materias:
Robust statistics
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/552
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-5522024-09-20T14:48:30Z The choice of inicial Estimate for Computing MM-Estimates Svarc, Marcela Robust statistics Robust statistics Fil: Svarc, Marcela. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina. We show, using a Monte Carlo study, that MM-estimates with projec- tion estimates as starting point of an iterative weighted least squares algorithm, behave more robustly than MM-estimates starting at an S-estimate and similar Gaussian efficiency. Moreover the former have a robustness behavior close to the P-estimates with an additional advantage: they are asymptotically normal making statistical inference possible. 2011-09-19T13:45:52Z 2011-09-19T13:45:52Z 2008-04 Documento de Trabajo info:eu-repo/semantics/workingPaper info:ar-repo/semantics/documento de trabajo info:eu-repo/semantics/draft http://hdl.handle.net/10908/552 eng info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Matemáticas y Ciencias
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