Teorías de costo del equity en mercados emergentes : el caso de Brasil
Fil: Lutzky, Federico Gastón. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
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Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
2014
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I37-R143-10908-25472022-11-30T20:43:10Z Teorías de costo del equity en mercados emergentes : el caso de Brasil Lutzky, Federico Gastón Warnes, Ignacio Stocks -- Prices -- Brazil -- Econometric models. Acciones (Bolsa) -- Precios -- Brasil -- Modelos econométricos. Fil: Lutzky, Federico Gastón. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. Este estudio tiene como fin comparar las propuestas que han dado los modelos de Lessard y de Godfrey-Espinosa para estimar el costo del capital propio (equity) en mercados emergentes. Se utilizarán ambos modelos para el caso de Brasil en el periodo comprendido entre los años 2000 al 2010. Para ello se empleará la metodología estadística de mínimos cuadrados que permitirá evaluar cual de los dos teorías realiza un mejor ajuste a los datos obtenidos empíricamente. Se tomarán los retornos de las acciones que componen el Ibovespa y serán comparadas con la estimación teórica que surge de ambos modelos. Como principal fuente de datos se utilizará el servicio proporcionado por Bloomberg. 2014-06-11T17:11:30Z 2014-06-11T17:11:30Z 2013 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Tesis M. Fin. 43 http://hdl.handle.net/10908/2547 http://hdl.handle.net/10908/2547 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
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