Riesgo de solvencia en un esquema de ajuste por inflación

Fil: Farías López, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Farías López, Gonzalo
Otros Autores: Basaluzzo, Gabriel
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios 2022
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/22812
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Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-228122022-11-09T19:08:51Z Riesgo de solvencia en un esquema de ajuste por inflación Farías López, Gonzalo Basaluzzo, Gabriel Fil: Farías López, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. En el presente trabajo se desarrolla un análisis del ajuste por inflación en la solvencia de las entidades financieras y una propuesta para reformular los umbrales en Apetito del Riesgo según la composición del balance, con el objetivo de estimar el impacto de la implementación de la reexpresión de los Estados Financieros por inflación establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir del año 2020. Se divide las entidades financieras según la proporción de activos no monetarios por clusters con el algoritmo K-means. Mediante una simulación Montecarlo se proyecta el balance de un banco de cada cluster durante dos años y se arma la distribución de variación del capital. Con ella, se determina qué impacto tienen en la solvencia y qué umbrales son los más adecuados para gestionar el riesgo de capital según al grupo que pertenezcan. 2022-11-09T19:04:24Z 2022-11-09T19:04:24Z 2022-07 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion http://hdl.handle.net/10908/22812 http://hdl.handle.net/10908/22812 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
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