Cotas de Hansen Jagannathan y valuación de activos por consumo: evidencia para el mercado de Buenos Aires

Fil: Heuser, Cecilia. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Heuser, Cecilia
Otros Autores: Kawamura, Enrique
Formato: Tesis Tesis de grado updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía 2011
Materias:
Capital assets pricing model
Investments > Argentina > Buenos Aires > Mathematical models
Stock price forecasting > Argentina > Buenos Aires > Mathematical models
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/174
http://hdl.handle.net/10908/174
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-1742022-11-30T21:41:49Z Cotas de Hansen Jagannathan y valuación de activos por consumo: evidencia para el mercado de Buenos Aires Heuser, Cecilia Kawamura, Enrique Capital assets pricing model Investments -- Argentina -- Buenos Aires -- Mathematical models Stock price forecasting -- Argentina -- Buenos Aires -- Mathematical models Fil: Heuser, Cecilia. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. Este trabajo calcula cotas de Hansen y Jagannathan para el mercado de Buenos Aires, para luego verificar la consistencia de datos de consumo con las mismas y comparar estos resultados con los obtenidos para EE.UU. Como no se verifica consistencia, se calculan además cotas teniendo en cuenta fricciones en el mercado. Los resultados indican que, como sucede también en otros mercados, una combinación de restricciones al crédito, a ventas en corto y la existencia de costos de transacción resulta ser la más operativa de las fricciones estudiadas. Sin embargo, a pesar de su consideración, no se encuentra consistencia entre los datos de consumo y las cotas, y se concluye entonces que el modelo ajusta mejor a EE.UU. que al mercado de Buenos Aires. 2011-08-30T14:17:01Z 2011-08-30T14:17:01Z 2005 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion T.L. Eco. 325 http://hdl.handle.net/10908/174 http://hdl.handle.net/10908/174 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
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