Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina

Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Robredo, Gabriela F
Otros Autores: Sokol, Alejandro
Formato: Tesis Tesis de maestría updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. 2017
Materias:
Interest rate risk > Argentina > Mathematical models.
Interest rates > Argentina > Mathematical models.
Riesgo de las tasas de interés > Argentina > Modelos matemáticos.
Tasas de interés > Argentina > Modelos matemáticos.
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/11943
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Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-119432022-12-02T19:04:15Z Aplicabilidad de modelos estocásticos de tasas de interés para la gestión de riesgos en Argentina Robredo, Gabriela F Sokol, Alejandro Interest rate risk -- Argentina -- Mathematical models. Interest rates -- Argentina -- Mathematical models. Riesgo de las tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos. Tasas de interés -- Argentina -- Modelos matemáticos. Fil: Robredo, Gabriela F. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) y Ho Lee (1986) para modelar el comportamiento dinámico de las tasas de interés de Argentina. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan distintos criterios a los fines de realizar las estimaciones de los parámetros de entrada del modelo. En el avance del trabajo se encuentra que el mismo resulta una primera aproximación para la gestión de riesgo de tasas de interés, especialmente en entidades financieras. 2017-01-24T12:49:27Z 2017-01-24T12:49:27Z 2016-05 Tesis info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría info:eu-repo/semantics/updatedVersion Tesis M. Fin. 80 http://hdl.handle.net/10908/11943 http://hdl.handle.net/10908/11943 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
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