Estimación de la estructura temporal de la tasa de interés : un enfoque en el corto plazo usando letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina

Fil: Uriburu, Felipe. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Uriburu, Felipe
Otros Autores: Basaluzzo, Gabriel
Formato: Tesis Tesis de grado updatedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía 2016
Materias:
Interest rates > Argentina > Econometric models.
Tasas de interés > Argentina > Modelos econométricos.
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/11818
Aporte de:
Repositorio Digital - Universidad de San Andrés (UdeSa) de Universidad de San Andrés
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spelling I37-R143-10908-118182025-01-20T15:23:37Z Estimación de la estructura temporal de la tasa de interés : un enfoque en el corto plazo usando letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina Uriburu, Felipe Basaluzzo, Gabriel Interest rates -- Argentina -- Econometric models. Tasas de interés -- Argentina -- Modelos econométricos. Fil: Uriburu, Felipe. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. En este trabajo se analizan distintas alternativas para determinar la estructura temporal de tasas de interés (ETTI) de corto plazo para Argentina, y se analizan los resultados obtenidos teniendo en cuenta dos potenciales usos: interpolación de tasas a lo largo de la curva para la valuación de flujos de fondos y extrapolación de tasas en el tiempo para el análisis de riesgos en carteras de inversión de renta fija. Utilizando Lebac (Letras del Banco Central de la República Argentina) como instrumentos de calibración, se estimaron las curvas aplicando el modelo de Nelson & Siegel (1987) y dos variantes del mismo al que se impusieron restricciones para capturar, de modo cualitativo, la forma que usualmente presenta la ETTI de corto plazo. De los resultados, es posible concluir que, por un lado, a los fines de interpolación el modelo de Nelson & Siegel es más preciso que los modelos simplificados (por tener más grados de libertad para calibrar). Por otro, los modelos restringidos resultan más convenientes a la hora de la predicción de tasas, dada la mayor estabilidad en los parámetros por tratarse de modelos más parsimoniosos. 2016-08-24T15:43:47Z 2016-08-24T15:43:47Z 2015 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion Uriburu, F. (2015). Estimación de la estructura temporal de la tasa de interés : un enfoque en el corto plazo usando letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11818 T.L. Eco. 639 http://hdl.handle.net/10908/11818 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
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