Ineficiencias y reflexividad en los mercados financieros
Fil: Hernandorena, Guillermo Gabriel. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
Guardado en:
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Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
2016
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I37-R143-10908-117942025-01-20T15:23:13Z Ineficiencias y reflexividad en los mercados financieros Hernandorena, Guillermo Gabriel Grosz, Fernando Andrés Capital market -- Mathematical models. Stocks -- Prices -- Mathematical models. Mercado de capitales -- Modelos matemáticos. Acciones (Bolsa) -- Precios -- Modelos matemáticos. Fil: Hernandorena, Guillermo Gabriel. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. Este trabajo tiene como objetivo modelar mercados de valores ineficientes en los cuales los fundamentos económicos afectan a los precios de mercado, pero simultáneamente, los precios también pueden afectar a los fundamentos económicos. El precio de un activo representa un intento imperfecto del mercado de estimar el valor presente de los flujos de efectivo que el activo generará, pero estas estimaciones no son pasivas, pues estos futuros flujos de efectivo bien pueden ser afectados por las expectativas (precio) que el mercado tenga del mismo, dando lugar a un sistema de equilibrios múltiples. 2016-08-09T17:10:53Z 2016-08-09T17:10:53Z 2012 Tesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/updatedVersion Hernandorena, G. G. (2012). Ineficiencias y reflexividad en los mercados financieros. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11794 T.L. Eco. 649 http://hdl.handle.net/10908/11794 spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf Universidad de San Andrés. Departamento de Economía |
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