Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos

Resumen: El principal objetivo de los mercados de futuros es posibilitar la cobertura ante cambios desfavorables de precios. A través de este mercado es posible que quienes quieren eliminar el riesgo de precio puedan transferirlo a quienes estén dispuestos a asumirlos. Estas características intrínse...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Herrera, Luis A.
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario 2019
Materias:
MODELOS MATEMATICOS
FINANZAS
MERCADO DE FUTUROS
MERCADOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
Acceso en línea:https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5776
Aporte de:
Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Universidad Católica Argentina
id I33-R139123456789-5776
record_format dspace
institution Universidad Católica Argentina
institution_str I-33
repository_str R-139
collection Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA)
language Español
topic MODELOS MATEMATICOS
FINANZAS
MERCADO DE FUTUROS
MERCADOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
spellingShingle MODELOS MATEMATICOS
FINANZAS
MERCADO DE FUTUROS
MERCADOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
Herrera, Luis A.
Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos
topic_facet MODELOS MATEMATICOS
FINANZAS
MERCADO DE FUTUROS
MERCADOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
description Resumen: El principal objetivo de los mercados de futuros es posibilitar la cobertura ante cambios desfavorables de precios. A través de este mercado es posible que quienes quieren eliminar el riesgo de precio puedan transferirlo a quienes estén dispuestos a asumirlos. Estas características intrínsecas de estos mercados, en el contexto económico actual y el contexto económico que se avizora, pueden resultar ser muy favorables para afrontar y superar la caída de los precios de los commodities y la caída de la actividad económica en general. En este trabajo se presenta de una manera didáctica los modelos matemáticos de valoración de opciones financieras más usados (Binomial, Black-Scholes), también se analiza las principales estrategias financieras con opciones y finalmente se explora algunas estrategias sencillas de posicionamiento de activos en mercados de futuros.
format Artículo
author Herrera, Luis A.
author_facet Herrera, Luis A.
author_sort Herrera, Luis A.
title Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos
title_short Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos
title_full Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos
title_fullStr Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos
title_full_unstemmed Una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos
title_sort una revista a los modelos matemáticos para la valoración de opciones financieras y estrategias de posicionamiento de activos
publisher Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario
publishDate 2019
url https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5776
work_keys_str_mv AT herreraluisa unarevistaalosmodelosmatematicosparalavaloraciondeopcionesfinancierasyestrategiasdeposicionamientodeactivos
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820528136192004

Ejemplares similares