Modeling copper price: a regime-switching approach

Resumen: Este artículo explora las virtudes de modelos de cambios de régimen (Markov Switching) para caracterizar el comportamiento del precio del cobre. En particular, se explora el desempeño de especificaciones univariadas de este tipo de modelos, tanto dentro como fuera de muestra, comparándolos...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: García-Cicco, Javier, Montero, Roque
Otros Autores: Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía “Francisco Valsecchi”
Formato: Documento de trabajo
Lenguaje:Inglés
Inglés
Publicado: Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas 2019
Materias:
COMERCIO INTERNACIONAL
COBRE
PRECIOS
MODELOS
VARIACIONES
ECONOMIA
Acceso en línea:https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2369
Aporte de:
Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Universidad Católica Argentina
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description Resumen: Este artículo explora las virtudes de modelos de cambios de régimen (Markov Switching) para caracterizar el comportamiento del precio del cobre. En particular, se explora el desempeño de especificaciones univariadas de este tipo de modelos, tanto dentro como fuera de muestra, comparándolos también con modelos de parámetros constantes, como ARMA y GARCH. El resultado principal del trabajo es que, a la hora de modelar el precio del cobre, es particularmente relevante considerar el cambio de régimen en la varianza del término error
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