Modelo y pronóstico del precio del cobre : un enfoque de cambio de regímenes

Introducción: Los precios de las materias primas generalmente sufren cambios grandes y persistentes, con períodos de relativa estabilidad y tiempos de alta volatilidad. El precio del cobre no es una excepción a esta caracterización general, tal como puede apreciarse en el gráfico 1, donde se muestra...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: García-Cicco, Javier, Montero, Roque
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Español
Publicado: Banco Central de Chile 2019
Materias:
MATERIAS PRIMAS
COBRE
PRECIOS
MODELOS
CADENA DE MARKOV
POLITICA ECONOMICA
Acceso en línea:https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2311
Aporte de:
Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Universidad Católica Argentina
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description Introducción: Los precios de las materias primas generalmente sufren cambios grandes y persistentes, con períodos de relativa estabilidad y tiempos de alta volatilidad. El precio del cobre no es una excepción a esta caracterización general, tal como puede apreciarse en el gráfico 1, donde se muestra el logaritmo del precio contado del cobre en frecuencia mensual. Dada esta caracterización, el objetivo de este trabajo es estudiar si la evolución del precio del cobre puede ser apropiadamente capturada por un modelo univariado de cambio de regímenes de Markov (es decir, un modelo en que los parámetros pueden cambiar en el tiempo y donde ese cambio está determinado por un proceso de Markov no observado), comparando estos modelos con otras alternativas de parámetros constantes. La idea básica es comprender en qué dimensiones estos modelos pueden mejorar el análisis que proveen los modelos más estándares, y en qué aspectos todavía hay espacio para mejoras...
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