Programación no lineal aplicada a problemas de decisión bajo incertidumbre

Se muestra una aplicación económica de la programación no lineal con énfasis en modelos teóricos. La segunda sección presenta algunas cuestiones básicas de programación no lineal donde se explica la naturaleza de la optimización en general y, más específicamente, la de la programación no lineal. En...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Mattig, Francisco
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2015
Materias:
ECONOMIA
INCERTIDUMBRE
Riesgos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v2_n1_07
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rimmage&d=rimmage_v2_n1_07_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimmage_v2_n1_07_oai2021-03-11 Mattig, Francisco 2015-12 Se muestra una aplicación económica de la programación no lineal con énfasis en modelos teóricos. La segunda sección presenta algunas cuestiones básicas de programación no lineal donde se explica la naturaleza de la optimización en general y, más específicamente, la de la programación no lineal. En la tercera sección, se resuelve un ejemplo numérico, para luego presentar en la siguiente sección un modelo teórico de un agente-inversor que debe maximizar su utilidad esperada en el momento uno -en el momento 0 debe decidir cuánto de su riqueza invertir en un activo libre de riesgo y cuánto en un activo riesgoso- sujeto a una clásica restricción de presupuesto. En las dos últimas secciones se resuelven e interpretan económicamente las condiciones Kuhn-Tucker del modelo teórico, para luego finalizar realizando algunas conclusiones. Fil: Mattig, Francisco. application/pdf rimmage_v2_n1_07 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimmage/document/rimmage_v2_n1_07 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. invest. modelos mat. apl. gest. econ. Vol. 02, Nro. 01 (2015), p. 163-184 ECONOMIA INCERTIDUMBRE Riesgos Programación no lineal aplicada a problemas de decisión bajo incertidumbre info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=rimmage&d=rimmage_v2_n1_07_oai
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