Valuación y cobertura de un collateralized debt obligation a través de dos perspectivas: convolución y modelos clásicos que suponen normalidad

Un “Collateralized Debt Obligation” (CDO) es una cartera que agrupa a un conjunto de instrumentos financieros de deuda (bonos, préstamos, hipotecas. Representa unacartera de bonos, préstamos o hipotecas) y los divide en distintos tramos según su perfil de riesgo y rendimiento. Se presenta el problem...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Cañibano, Mauro Emmanuel
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2016
Materias:
Valuaciones
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v5_n1_02
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v5_n1_02_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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