Cobertura de riesgo de mercado para pymes mediante el uso de una opción exótica sobre empresas líderes

Se presenta el desarrollo matemático de un modelo estocástico que permite obtener el valor de una prima de riesgo a pagar para estar cubierto frente a la contingencia presentada. Se modeliza una opción de compra exótica, denominada "Opción de barrera", cuya principal característica es que...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: García Fronti, Javier Ignacio, Sánchez, Julieta Romina
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2015
Materias:
Quiebras
Riesgo
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n2_03
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v4_n2_03_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v4_n2_03_oai2021-07-12 García Fronti, Javier Ignacio Sánchez, Julieta Romina 2015-12 Se presenta el desarrollo matemático de un modelo estocástico que permite obtener el valor de una prima de riesgo a pagar para estar cubierto frente a la contingencia presentada. Se modeliza una opción de compra exótica, denominada "Opción de barrera", cuya principal característica es que paga si dicha acción de la marca toca, antes del vencimiento de la acción, un valor crítico predeterminado. Se logra hallar una fórmula con parámetros conocidos que describe la prima que deberían pagar dichas autopartistas para estar cubierto ante períodos en los que se vean gravemente afectadas sus ganancias. Fil: García Fronti, Javier Ignacio. Fil: Sánchez, Julieta Romina. application/pdf rimf_v4_n2_03 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n2_03 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 02 (2015), p. 56-70 Quiebras Riesgo Cobertura de riesgo de mercado para pymes mediante el uso de una opción exótica sobre empresas líderes info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v4_n2_03_oai
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