Un análisis sobre la estimación y construcción de los indicadores de alerta temprana para crisis cambiarias

Se presenta una "reseña" de la literatura relevante y se describe el contexto de las crisis cambiarias con el objetivo de estimular el debate sobre el desarrollo de los sistemas de indicadores de alerta temprana (IAT o EWS en inglés) y en su forma de construcción a partir de los métodos ap...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Carmona, Juan Diego, Dip, Juan Antonio
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2014
Materias:
Crisis económica
Crisis financiera
Mercados Financieros
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v3_n2_03
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v3_n2_03_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v3_n2_03_oai2025-02-11 Carmona, Juan Diego Dip, Juan Antonio 2014-12 Se presenta una "reseña" de la literatura relevante y se describe el contexto de las crisis cambiarias con el objetivo de estimular el debate sobre el desarrollo de los sistemas de indicadores de alerta temprana (IAT o EWS en inglés) y en su forma de construcción a partir de los métodos aplicados por distintos autores. Fil: Carmona, Juan Diego. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Misiones. Argentina Fil: Dip, Juan Antonio. application/pdf rimf_v3_n2_03 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v3_n2_03 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 03, Nro. 02 (2014), p. 63-89 Crisis económica Crisis financiera Mercados Financieros Un análisis sobre la estimación y construcción de los indicadores de alerta temprana para crisis cambiarias info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v3_n2_03_oai
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