Nota introductoria al cálculo del capital económico a riesgo en organizaciones con dos unidades de negocio

La nota introductoria consta de cinco secciones: en la primera, se presenta la metodología de valor a riesgo (VAR) bajo supuestos de normalidad, enfatizando su limitación para evaluar situaciones extremas de exposición para la empresa, y se presenta la teoría de valores extremos como una técnica que...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	García Fronti, Javier Ignacio, Speranza, Mauro Edgardo
Formato:	Artículo publishedVersion
Lenguaje:	Español Español
Publicado:	2013
Materias:	CAPITAL Economía Empresas Riesgos
Acceso en línea:	http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n2_01 http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n2_01_oai
Aporte de:	Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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