Calculo de VAR para un portafolio de préstamos

Se analiza el riesgo del crédito mediante el cálculo de la mora de la cartera según definiciones del Banco Central de la República Argentina y la aplicación de un modelo de scoring, a los efectos de calcular la mora a la que se expone dicha cartera. Se desarrollan modelos de aplicación para el cálcu...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Elfenbaum, Melisa
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2013
Materias:
LIQUIDEZ
RIESGO DEL CREDITO
Tasa de interés
Riesgos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_11
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_11_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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