Algoritmo para la valuación numérica de opciones americanas
Una opción es un instrumento financiero derivado que otorga al tenedor de la misma el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender activos, a un precio determinado (strike o precio de ejercicio) hasta una fecha determinada (vencimiento). Mientras que la opción europea solo se ejerce en la fec...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Publicado: |
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_10 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_10_oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Una opción es un instrumento financiero derivado que otorga al tenedor de la misma el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender activos, a un precio determinado (strike o precio de ejercicio) hasta una fecha determinada (vencimiento). Mientras que la opción europea solo se ejerce en la fecha de vencimiento, una opción americana se puede ejercer en cualquier momento de la vida de la opción, es por ello que se dice que es una opción path dependent, es decir que su valor terminal depende del valor del activo subyacente al vencimiento y de la evolución particular que haya seguido el precio del activo a lo largo de la vida de la opción, lo que agrega complejidad a su valuación. |
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