Algoritmo para la valuación numérica de opciones americanas

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Una opción es un instrumento financiero derivado que otorga al tenedor de la misma el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender activos, a un precio determinado (strike o precio de ejercicio) hasta una fecha determinada (vencimiento). Mientras que la opción europea solo se ejerce en la fec...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Casparri, María Teresa, Elfenbaum, Melisa
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2013
Materias:
Instrumentos financieros derivados
MODELOS
Valuaciones
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_10
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_10_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v2_n1_10_oai2025-02-11 Casparri, María Teresa Elfenbaum, Melisa 2013-01 Una opción es un instrumento financiero derivado que otorga al tenedor de la misma el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender activos, a un precio determinado (strike o precio de ejercicio) hasta una fecha determinada (vencimiento). Mientras que la opción europea solo se ejerce en la fecha de vencimiento, una opción americana se puede ejercer en cualquier momento de la vida de la opción, es por ello que se dice que es una opción path dependent, es decir que su valor terminal depende del valor del activo subyacente al vencimiento y de la evolución particular que haya seguido el precio del activo a lo largo de la vida de la opción, lo que agrega complejidad a su valuación. Fil: Casparri, María Teresa. Fil: Elfenbaum, Melisa. application/pdf rimf_v2_n1_10 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_10 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 171-188 Instrumentos financieros derivados MODELOS Valuaciones Algoritmo para la valuación numérica de opciones americanas info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_10_oai
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