Una estimación de la estructura de tasas de interés
La aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribucion...
Guardado en:
| Autores principales: | González, Mirta Lidia, Pérez, María Cecilia |
|---|---|
| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Publicado: |
2013
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_07 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_07_oai |
| Aporte de: |
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