Una estimación de la estructura de tasas de interés

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La aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribucion...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: González, Mirta Lidia, Pérez, María Cecilia
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2013
Materias:
MODELOS
Tasa de interés
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_07
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_07_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v2_n1_07_oai2025-02-11 González, Mirta Lidia Pérez, María Cecilia 2013-01 La aplicación del modelo de Nelson y Siegel ha permitido estimar una estructura temporal media de tasas de interés que presenta, para el período analizado, una forma típica con pendiente positiva. Los desvíos respecto al valor medio estimado difieren para los distintos plazos, siguiendo distribuciones no gaussianas. Estos resultados son relevantes a la hora de realizar futuros análisis, tanto en el planteo de escenarios posibles de tasas de interés para la valuación de instrumentos financieros como para la selección de los supuestos de tasas de interés que intervienen en toda gestión efectiva de riesgos. Fil: González, Mirta Lidia. Fil: Pérez, María Cecilia. application/pdf rimf_v2_n1_07 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_07 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 127-142 MODELOS Tasa de interés Una estimación de la estructura de tasas de interés info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v2_n1_07_oai
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