Estudio comparativo de metodologías para el cálculo del valor a riesgo : aplicación al MERVAL
Se evaluan diferentes herramientas estadísticas para el cálculo del Valor a Riesgo (VaR). Se analiza la capacidad de predicción del VaR de uno de los índices más importantes en Argentina, como lo es el MERVAL. Para ello se consideran diferentes métodos de estimar el comportamiento del mismo.
Guardado en:
| Autores principales: | Padula, Eliana Inés, Bacchini, Darío |
|---|---|
| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Publicado: |
2013
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_05 https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n2_05_oai |
| Aporte de: |
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