Credit scoring : del uso tradicional, al pricing ajustado por riesgo

Los modelos de Credit Scoring son parte de una metodología para el manejo de riesgo de crédito ya bastante difundida entre las entidades bancarias de la región. Usualmente se trata de algoritmos estadísticos estimados econométricamente o por medio de técnicas de data mining sobre los datos histórico...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Mermelstein, David A.
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2013
Materias:
CREDITO
RIESGO DEL CREDITO
Bancos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_03
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Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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spelling I28-R145-rimf_v1_n2_03_oai2025-02-11 Mermelstein, David A. 2013-01 Los modelos de Credit Scoring son parte de una metodología para el manejo de riesgo de crédito ya bastante difundida entre las entidades bancarias de la región. Usualmente se trata de algoritmos estadísticos estimados econométricamente o por medio de técnicas de data mining sobre los datos históricos de la cartera, que permiten calcular la probabilidad de incumplimiento de pagos de un crédito al momento de su solicitud. Fil: Mermelstein, David A.. application/pdf rimf_v1_n2_03 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_03 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 02 (2013), p. 33-37 CREDITO RIESGO DEL CREDITO Bancos Credit scoring : del uso tradicional, al pricing ajustado por riesgo info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n2_03_oai
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