El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
Se identifican las principales fuentes de transmisión de la volatilidad de los retornos previsionales desde su inicio en junio de 1996. El análisis estará enmarcado en el enfoque de Fijación de Precios de Arbitraje y se realizará utilizando modelos econométricos de heteroscedasticidad condicional au...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo publishedVersion |
| Publicado: |
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_02 http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_02_oai |
| Aporte de: |
| Sumario: | Se identifican las principales fuentes de transmisión de la volatilidad de los retornos previsionales desde su inicio en junio de 1996. El análisis estará enmarcado en el enfoque de Fijación de Precios de Arbitraje y se realizará utilizando modelos econométricos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) yalgunas de sus extensiones. |
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