El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros

Se identifican las principales fuentes de transmisión de la volatilidad de los retornos previsionales desde su inicio en junio de 1996. El análisis estará enmarcado en el enfoque de Fijación de Precios de Arbitraje y se realizará utilizando modelos econométricos de heteroscedasticidad condicional au...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Seijas, Maríanela
Formato: Artículo publishedVersion
Publicado: 2012
Materias:
JUBILACION
RENTABILIDAD
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_02
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_02_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
id I28-R145-rimf_v1_n1_02_oai
record_format dspace
spelling I28-R145-rimf_v1_n1_02_oai2021-07-12 Seijas, Maríanela 2012-07 Se identifican las principales fuentes de transmisión de la volatilidad de los retornos previsionales desde su inicio en junio de 1996. El análisis estará enmarcado en el enfoque de Fijación de Precios de Arbitraje y se realizará utilizando modelos econométricos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) yalgunas de sus extensiones. Fil: Seijas, Maríanela. application/pdf rimf_v1_n1_02 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_02 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Rev. investig. modelos financ. Vol. 01, Nro. 01 (2012), p. 35-99 JUBILACION RENTABILIDAD El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_02_oai
institution Universidad de Buenos Aires
institution_str I-28
repository_str R-145
collection Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
topic JUBILACION
RENTABILIDAD
spellingShingle JUBILACION
RENTABILIDAD
Seijas, Maríanela
El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
topic_facet JUBILACION
RENTABILIDAD
description Se identifican las principales fuentes de transmisión de la volatilidad de los retornos previsionales desde su inicio en junio de 1996. El análisis estará enmarcado en el enfoque de Fijación de Precios de Arbitraje y se realizará utilizando modelos econométricos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada (GARCH) yalgunas de sus extensiones.
format Artículo
Artículo
publishedVersion
author Seijas, Maríanela
author_facet Seijas, Maríanela
author_sort Seijas, Maríanela
title El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
title_short El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
title_full El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
title_fullStr El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
title_full_unstemmed El sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
title_sort el sistema de capitalización uruguayo 1996-2010 : un estudio de riesgos financieros
publishDate 2012
url http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n1_02
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=modelfin&d=rimf_v1_n1_02_oai
work_keys_str_mv AT seijasmarianela elsistemadecapitalizacionuruguayo19962010unestudioderiesgosfinancieros
_version_ 1766022855806418944

Ejemplares similares