Density estimation using bootstrap quantile variance and quantile-mean covariance
Evaluamos dos estimadores de densidades basados en la varianza y la covarianza entre media y varianza estimados por bootstrap. Revisamos otros desarrollos de estimadores de densidad relacionados con cuantiles. Las simulaciones de Monte Carlo para distintos procesos generadores de datos, tamaños de m...
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I28-R145-docin_iiep_050_oai2022-09-29 Montes Rojas, Gabriel Mena, Andrés Sebastián 2020-04 Evaluamos dos estimadores de densidades basados en la varianza y la covarianza entre media y varianza estimados por bootstrap. Revisamos otros desarrollos de estimadores de densidad relacionados con cuantiles. Las simulaciones de Monte Carlo para distintos procesos generadores de datos, tamaños de muestra, y otros parámetros muestran que los estimadores tienen buena performance en comparación con el estimador no paramétrico de kernel. Algunas de las técnicas de suavizamiento tienen menor error cuadrático medio integrado y sesgo, lo que indica que los estimadores propuestos son una estrategia promisoria. Fil: Montes Rojas, Gabriel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas Fil: Mena, Andrés Sebastián. Universidad Nacional de Tucumán. Instituto Superior de Estudios Sociales application/pdf docin_iiep_050 http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/docin/document/docin_iiep_050 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ Modelos Redes Density estimation using bootstrap quantile variance and quantile-mean covariance info:eu-repo/semantics/report info:ar-repo/semantics/informe técnico info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=docin&d=docin_iiep_050_oai |
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Evaluamos dos estimadores de densidades basados en la varianza y la covarianza entre media y varianza estimados por bootstrap. Revisamos otros desarrollos de estimadores de densidad relacionados con cuantiles. Las simulaciones de Monte Carlo para distintos procesos generadores de datos, tamaños de muestra, y otros parámetros muestran que los estimadores tienen buena performance en comparación con el estimador no paramétrico de kernel. Algunas de las técnicas de suavizamiento tienen menor error cuadrático medio integrado y sesgo, lo que indica que los estimadores propuestos son una estrategia promisoria. |
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