Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado
Guardado en:
| Autor principal: | Botbol, Nicolás |
|---|---|
| Otros Autores: | De Jesús, Mauro Andrés |
| Publicado: |
2015
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-0931_BotbolN http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tpos&d=1502-0931_BotbolN_oai |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
Los muertos nos contemplan
por: Kersh, Gerald
Publicado: (1945) -
Una década de estanflación y volatilidad
por: Barberis Bosch, Francisco, et al.
Publicado: (2021) -
Interacción de la educación con el mercado laboral.
por: Ríos Rolla, Mariela Alejandra
Publicado: (2002) -
Inversión y volatilidad financiera en América Latina /
por: Moguillansky, Graciela -
En Cuba la planificación le está dando entrada al mercado, no a la economía de mercado
por: Zayas, Majela - Otra, et al.
Publicado: (2014)