Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Botbol, Nicolás
Otros Autores: De Jesús, Mauro Andrés
Publicado: 2015
Materias:
Análisis económico
Modelos económicos
Acceso en línea:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-0931_BotbolN
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Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires
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