Botbol, N., & De Jesús, M. A. (2015). Funciones de densidad neutrales al riesgo y de volatilidad implícita que contemplan profundidad de mercado.
Cita Chicago Style (17a ed.)Botbol, Nicolás, y Mauro Andrés De Jesús. Funciones De Densidad Neutrales Al Riesgo Y De Volatilidad Implícita Que Contemplan Profundidad De Mercado. 2015.
Cita MLA (8a ed.)Botbol, Nicolás, y Mauro Andrés De Jesús. Funciones De Densidad Neutrales Al Riesgo Y De Volatilidad Implícita Que Contemplan Profundidad De Mercado. 2015.
Precaución: Estas citas no son 100% exactas.