BITCOIN Y DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANÁLISIS DEL EFECTO COVID-19
En el presente artículo se procuró mostrar el desempeño de la criptomoneda Bitcoin, como alternativa para la diversificación de activos en una cartera de inversión. Se pretendió observar relación y efecto de cobertura en términos de volatilidad, con respecto a composiciones tradicionales de instrume...
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Facultad de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue
2024
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I22-R128-article-57922024-12-24T13:43:48Z BITCOIN Y DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANÁLISIS DEL EFECTO COVID-19 Adra, Ricardo Morales, Patricia Alejandra Bazanini, Roberto criptomonedas bitcoin diversificación cartera riesgo rentabilidad volatilidad índices bursátiles En el presente artículo se procuró mostrar el desempeño de la criptomoneda Bitcoin, como alternativa para la diversificación de activos en una cartera de inversión. Se pretendió observar relación y efecto de cobertura en términos de volatilidad, con respecto a composiciones tradicionales de instrumentos de renta variable y oro como metal precioso. Todo esto, a través de la comparación de series temporales de índices bursátiles y precios de los elementos comparados. En primer lugar, se trabajó con una revisión bibliográfica, de tipo descriptiva, sobre lo publicado en los últimos dos años sobre el tema y, finalmente, se incluyó un estudio correlacional de series temporales recientes, previas al impacto en las economías mundiales del fenómeno COVID-19 y luego de su aparición. Se trabajó puntualmente con los índices de mercado Dow Jones, Nasdaq-100, S&P 500 y el metal oro. Se concluyó que Bitcoin mostró una correlación negativa con respecto a los índices bursátiles revisados durante períodos previos a la pandemia, pero luego y durante la explosión del virus en el mundo, el comportamiento de su precio muestra una correlación positiva con los demás indicadores. Facultad de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue 2024-12-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/5792 Cuadernos de Investigación Serie Administración; Vol. 6 (2024); 82-97 2683-9652 spa https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/5792/62632 https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/administracion/article/view/5792/62633 Derechos de autor 2024 Cuadernos de Investigación Serie Administración https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
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En el presente artículo se procuró mostrar el desempeño de la criptomoneda Bitcoin, como alternativa para la diversificación de activos en una cartera de inversión. Se pretendió observar relación y efecto de cobertura en términos de volatilidad, con respecto a composiciones tradicionales de instrumentos de renta variable y oro como metal precioso. Todo esto, a través de la comparación de series temporales de índices bursátiles y precios de los elementos comparados. En primer lugar, se trabajó con una revisión bibliográfica, de tipo descriptiva, sobre lo publicado en los últimos dos años sobre el tema y, finalmente, se incluyó un estudio correlacional de series temporales recientes, previas al impacto en las economías mundiales del fenómeno COVID-19 y luego de su aparición. Se trabajó puntualmente con los índices de mercado Dow Jones, Nasdaq-100, S&P 500 y el metal oro. Se concluyó que Bitcoin mostró una correlación negativa con respecto a los índices bursátiles revisados durante períodos previos a la pandemia, pero luego y durante la explosión del virus en el mundo, el comportamiento de su precio muestra una correlación positiva con los demás indicadores. |
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