El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales : el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera

Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial borrosa. El trabajo se estructura de la siguiente manera: (a) se reseñan los mode...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Milanesi, Gastón S.
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana 2020
Materias:
Opciones reales
Información ambigua
Evaluación de nuevos proyectos
Acceso en línea:http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5308
Aporte de:
Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur
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description Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial borrosa. El trabajo se estructura de la siguiente manera: (a) se reseñan los modelos de valuación de opciones reales y se clasifican en probabilísticos y borrosos; (b) se desarrolla el enfoque borroso binomial de valoración con: el método MAD (Marketed Asset Disclaimer), rejillas binomiales borrosas y la aversión al riesgo del agente con el índice pesimismo-optimismo; (c) el modelo se ilustra con la valuación de un contrato de concesión de explotación petrolera con opciones de expansión-abandono-continuar, donde se comparan los resultados obtenidos entre la valoración borrosa y el modelo binomial probabilístico. Se demuestra la importancia de conjugar la valuación probabilística y borrosa en situaciones de falta de información (ambigüedad) para nuevos proyectos o empresas cerradas en mercados emergentes
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