Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones

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Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis)...

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Milanesi, Gastón S., Tohmé, Fernando
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas 2018
Materias:
Rejillas binomiales implícitas
Momentos estocásticos de Orden Superior
Opciones financieras
Opciones reales
Acceso en línea:http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4246
Aporte de:
Repositorio Institucional Universidad Nacional del Sur (UNS) de Universidad Nacional del Sur
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