Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia

Disponer de adecuados pronósticos para las reservas internacionales resulta relevante a finde sustentar la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias encargadas de suadministración. La presente investigación compara la capacidad de pronóstico para dicha variableen Colombia a través d...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Espinosa Acuña, Óscar Andrés
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín 2016
Materias:
Reservas internacionales; capacidad de pronóstico; coeficiente de compensación; Banco de la República.
Acceso en línea:http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/60019
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-020&d=article60019oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
id I16-R122-article60019oai
record_format dspace
institution Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
institution_str I-16
repository_str R-122
collection Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO)
language Español
topic Reservas internacionales; capacidad de pronóstico; coeficiente de compensación; Banco de la República.
spellingShingle Reservas internacionales; capacidad de pronóstico; coeficiente de compensación; Banco de la República.
Espinosa Acuña, Óscar Andrés
Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia
topic_facet Reservas internacionales; capacidad de pronóstico; coeficiente de compensación; Banco de la República.
description Disponer de adecuados pronósticos para las reservas internacionales resulta relevante a finde sustentar la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias encargadas de suadministración. La presente investigación compara la capacidad de pronóstico para dicha variableen Colombia a través de varios modelos con fundamento económico subyacente, así como sistemasestadísticos de series temporales univariadas, multivariadas y de heterocedasticidad condicional,ajenos a la teoría económica. Dada la especificación de la muestra (2000Q1-2014Q3), el mejormodelo resulta ser el de vectores autorregresivos cointegrado en niveles con variables exógenas.Adicionalmente, se estima econométricamente el coeficiente de compensación de corto plazo paraColombia utilizando las perspectivas monetarista, de portafolio y keynesiana, argumentando lahipótesis de que el Banco de la República tiene el poder de afectar la base monetaria por medio decambios en el activo interno neto.
format Artículo
publishedVersion
Artículo
publishedVersion
author Espinosa Acuña, Óscar Andrés
author_facet Espinosa Acuña, Óscar Andrés
author_sort Espinosa Acuña, Óscar Andrés
title Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia
title_short Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia
title_full Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia
title_fullStr Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia
title_full_unstemmed Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia
title_sort evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en colombia
publisher Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
publishDate 2016
url http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/60019
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-020&d=article60019oai
work_keys_str_mv AT espinosaacunaoscarandres evaluaciondepronosticosdelasreservasinternacionalesnetasencolombia
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820437267644418

Ejemplares similares