Análisis de la Volatilidad Accionaria en Latinoamérica

En la medida que las economías se van abriendo al mundo se vuelven más vulnerables a las crisis económicas de otros países. A este fenómeno se le denomina contagio. En este trabajo, mediante el uso de modelos GARCH, se investiga la existencia de contagio de volatilidad en los retornos de los índices...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Carlos Díaz Contreras, Freddy Higueras Cates
Formato: Artículo científico
Publicado: Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas 2005
Materias:
Administración y Contabilidad
Volatilidad
GARCH
Contagio
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63110201
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=pr/pr-004&d=63110201oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description En la medida que las economías se van abriendo al mundo se vuelven más vulnerables a las crisis económicas de otros países. A este fenómeno se le denomina contagio. En este trabajo, mediante el uso de modelos GARCH, se investiga la existencia de contagio de volatilidad en los retornos de los índices bursátiles de los países latinoamericanos, a partir de dos crisis económico- financieras ocurridas en la década pasada: la crisis mexicana y la crisis asiática. Los resultados indicaron que sólo Brasil y México -los países latinoamericanos con la mayor apertura financiera- experimentaron contagio de volatilidad producto de la crisis asiática. Así, se comprueba que la reducción de controles de capital trae consigo una mayor vulnerabilidad de la economía.
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