Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española

Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detec-ción del comportami...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: R. Gimeno, R. Mateos, L. Escot, E. Olmedo, P. Grau
Formato: Artículo científico
Publicado: Universidad Central de Venezuela 2004
Materias:
Economía y Finanzas
Series temporales
modelos TAR
caos
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36410108
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=ve/ve-004&d=36410108oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detec-ción del comportamiento caótico en dichas series temporales, basado en la estimación econo-métrica de modelos econométricos y en la elaboración de gráficos de árboles de bifurcación para el rango de variación permitido por los intervalos de confianza a los que ha dado lugar la estimación de los modelos. Dicha metodología es probada con un modelo autorregresivo con umbral (TAR). A continuación se ha comprobado con 66 series temporales de la coyuntura eco-nómica española como en 32 de ellas se rechaza la hipótesis de linealidad, siendo preferible el ajuste del modelo tar. En doce de éstas no se puede rechazar la presencia de comportamiento caótico.
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