Una medida de inflación subyacente exclusion-based para el Perú

Hay poco consenso en la literatura sobre el diseño y evaluación de medidas de inflación subyacente. Estudios previos han mostrado que las medidas más técnicas de influencia limitada tienen mejor rendimiento empírico. Sin embargo, es deseado que las medidas de inflación subyacente sean lo más transpa...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Winkelried, Diego, Hauer, Erik Sebastián
Formato: Tesis de maestría
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad del Pacífico 2015
Materias:
Inflación > Tesis
Economía > Tesis
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11354/1004
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=pe/pe-014&d=113541004oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
id I16-R122-113541004oai
record_format dspace
institution Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
institution_str I-16
repository_str R-122
collection Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO)
language Español
topic Inflación--Tesis
Economía--Tesis
spellingShingle Inflación--Tesis
Economía--Tesis
Winkelried, Diego
Hauer, Erik Sebastián
Una medida de inflación subyacente exclusion-based para el Perú
topic_facet Inflación--Tesis
Economía--Tesis
description Hay poco consenso en la literatura sobre el diseño y evaluación de medidas de inflación subyacente. Estudios previos han mostrado que las medidas más técnicas de influencia limitada tienen mejor rendimiento empírico. Sin embargo, es deseado que las medidas de inflación subyacente sean lo más transparentes y replicables posibles, lo cual usualmente resulta en medidas más simples “exclusion-based”. A este respecto, se utiliza una nueva metodología de extracción de señal a la inflación para encontrar medidas de inflación subyacente “exclusion-based” para el Perú, usando cuatro especificaciones diferentes. Los errores estándares de las medidas encontradas con respecto a los benchmarks son todos menores que los errores estándares de las medidas de inflación subyacente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (medida estándar y medida que excluye alimentos y energía -A&E-) con respecto a los mismos benchmarks. Luego, se utilizan tres criterios estadísticos para probar la conveniencia de estas medidas más formalmente. Aquí se encuentra que, para la muestra corta, la medida estándar del BCRP y la medida encontrada utilizando un promedio móvil centrado (PMC) de 36 meses cumplen con los criterios, y que por lo tanto pueden considerarse medidas válidas de inflación subyacente. Finalmente, se simula un shock ortogonal a estas dos medidas de inflación subyacente utilizando un modelo autorregresivo vectorial para evaluar cuán rápido la inflación converge a su valor de equilibrio. La medida de inflación subyacente encontrada utilizando el benchmark PMC (36) permite una convergencia más rápida en la inflación que la medida estándar del BCRP. Para futuros estudios, se recomienda encontrar un óptimo global empleando técnicas de simulación.
format Tesis de maestría
Tesis de maestría
author Winkelried, Diego
Hauer, Erik Sebastián
author_facet Winkelried, Diego
Hauer, Erik Sebastián
author_sort Winkelried, Diego
title Una medida de inflación subyacente exclusion-based para el Perú
title_short Una medida de inflación subyacente exclusion-based para el Perú
title_full Una medida de inflación subyacente exclusion-based para el Perú
title_fullStr Una medida de inflación subyacente exclusion-based para el Perú
title_full_unstemmed Una medida de inflación subyacente exclusion-based para el Perú
title_sort una medida de inflación subyacente exclusion-based para el perú
publisher Universidad del Pacífico
publishDate 2015
url http://hdl.handle.net/11354/1004
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=pe/pe-014&d=113541004oai
work_keys_str_mv AT winkelrieddiego unamedidadeinflacionsubyacenteexclusionbasedparaelperu
AT hauereriksebastian unamedidadeinflacionsubyacenteexclusionbasedparaelperu
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820417344700418

Ejemplares similares