Estimación del riesgo de crédito en empresas del sector real en Colombia

La presente investigación propone un modelo probit para datos de panel desbalanceado con efectos aleatorios, que permita estimar la probabilidad de quiebra de las empresas del sector real en Colombia e inferir el riesgo de crédito. Para esto se toma la información de empresas solventes y en estrés f...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Sepúlveda Rivillas, Claudia Inés, Reina Gutiérrez, Walter, Gutiérrez Betancur, Juan Carlos
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2013
Materias:
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
APALANCAMIENTO
QUIEBRA DE EMPRESA
OPERACIONES FINANCIERAS
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/68539
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1516
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=255339
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=1090668539oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description La presente investigación propone un modelo probit para datos de panel desbalanceado con efectos aleatorios, que permita estimar la probabilidad de quiebra de las empresas del sector real en Colombia e inferir el riesgo de crédito. Para esto se toma la información de empresas solventes y en estrés financiero, de las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades y de BPR Benchmark, durante 2002 2008. Se partió del análisis fundamental, centrado en los indicadores de rentabilidad, apalancamiento, liquidez y solvencia, que propone Penman (2010). El aporte de esta investigación es el énfasis en los apalancamientos operativo y financiero y su efecto en la probabilidad de quiebra. Como principal hallazgo se resalta el efecto menos nocivo del apalancamiento operativo frente al apalancamiento financiero en épocas de crisis.
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