Evaluación de la aplicación de dos modelos de valoración de opciones a la administración de portafolios

El artículo revisa la teoría de opciones y propone un método para la implementación del «Portfolio Insurance » basado en el modelo binomial, el cual es evaluado en oposición al modelo de Black-Scholes. Usando datos reales y simulados se encuentra que el método de Black-Scholes se desempeña mejor en...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Benavides Franco, Julián
Formato: article Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Icesi 2006
Materias:
PORTAFOLIOS
"PORTFOLIO INSURANCE"
OPCIONES (FINANZAS)
MODELO BINOMIAL
MODELO BLACK-SCHOLES
EXCEL
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Estudios Gerenciales
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10906/294
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/97
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=103705
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=co/co-008&d=10906294oai
Aporte de:
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales (CLACSO) de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
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description El artículo revisa la teoría de opciones y propone un método para la implementación del «Portfolio Insurance » basado en el modelo binomial, el cual es evaluado en oposición al modelo de Black-Scholes. Usando datos reales y simulados se encuentra que el método de Black-Scholes se desempeña mejor en condiciones «inestables »; el modelo binomial, en cambio,obtiene mejores resultados con tendencias definidas en los precios de las acciones (crecientes, decrecientes o estables durante un período extendido).
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