Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos

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El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatom...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Milanesi, Gastón Silverio
Formato:	article artículo publishedVersion
Lenguaje:	Español
Publicado:	Facultad de Ciencia Económicas y Estadísticaca - Universidad Nacional de Rosario 2013
Materias:	Valuación Opciones Reales Rejillas Binomiales Probabilidades del “Mundo Real” Valuation Real Options Binomial Lattice “Real World” Probability
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/2133/2554 http://hdl.handle.net/2133/2554
Aporte de:	Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de Universidad Nacional de Rosario

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description	El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto.
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Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia conel valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos

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