Análisis de los coeficientes de variación de los principales criptoactivos

Este trabajo analiza el riesgo de las principales criptomonedas midiendo los coeficientes de variación (CV) de sus precios de apertura semanales en un período de tiempo. La Teoría Moderna del Portafolio es la base en la que se analizan diferentes herramientas originalmente creadas según esta teoría....

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: De Luca, José María, De Luca, Anabella, De Luca, Agustín Ramón
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa 2025
Materias:
investment decisions
volatility
risk
performance measures
criptocurrency
volatilidad
medidas de desempeño
criptomonedas
Acceso en línea:https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/49004
Aporte de:
Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa de Universidad Nacional de Córdoba
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spelling I10-R359-article-490042025-05-31T20:32:18Z Análisis de los coeficientes de variación de los principales criptoactivos De Luca, José María De Luca, Anabella De Luca, Agustín Ramón investment decisions volatility risk performance measures criptocurrency volatilidad medidas de desempeño criptomonedas Este trabajo analiza el riesgo de las principales criptomonedas midiendo los coeficientes de variación (CV) de sus precios de apertura semanales en un período de tiempo. La Teoría Moderna del Portafolio es la base en la que se analizan diferentes herramientas originalmente creadas según esta teoría. Muchas investigaciones del comportamiento de Bitcoin y Ethernet, y del impacto de los factores externos que los influencian han sido realizadas. Estas se basan en mediciones cuantitativas de instituciones o firmas dedicadas a la medición de éstos. Sus conclusiones son cotejadas con las arribadas en este trabajo. La serie de tiempo estudiada fue obtenida de datos de la firma CoinMarketTM. Las herramientas de estudio de riesgo disponibles son analizadas y referenciadas, así como la interpretación del comportamiento de las criptomonedas observadas. Para la medición del riesgo se ha aplicado el CV y la Media Móvil Ajustada Exponencialmente (EWMA). Se han analizado conceptos, conclusiones y opiniones de diferentes autores. Se ha demostrado que los instrumentos de medición de riesgo basados en medias móviles y coeficientes de variación han sido más aceptados que otros basados en modelos matemáticos más complejos. Se ha comprobado que el riesgo asociado al coeficiente de variación muestra diferencias según la criptomoneda analizada.   ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s18539777/vg9ox70bs This study analyzes the risk of major cryptocurrencies by measuring the coefficients of variation of variance (CV) of their weekly opening prices over a period of time. Modern Portfolio Theory serves as the foundation for analyzing various tools originally developed according to this theory. Numerous studies have been conducted on the behavior of Bitcoin and Ethereum, as well as the impact of external factors influencing them. These studies are based on quantitative measurements from institutions or firms specializing in such assessments. Their conclusions are compared with those reached in this study. The time series analyzed was obtained from data provided by CoinMarketTM. The available risk assessment tools are analyzed and referenced, along with the interpretation of the observed cryptocurrency behavior. To measure risk, the CV and the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) have been applied. Concepts, conclusions, and opinions from different authors have been examined. It has been demonstrated that risk measurement instruments based on moving averages and coefficients of variation have been more widely accepted than those based on more complex mathematical models. It has been confirmed that the risk associated with the coefficient of variation of variance differs depending on the cryptocurrency analyzed. Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa 2025-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/49004 Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa; Vol. 33 Núm. 57 (2025): MAYO 1853-9777 0329-7322 spa https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/49004/49125 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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