Predicción de fracaso empresarial en empresas de Argentina, Chile y Perú a través de indicadores contables

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Desde mediados de siglo pasado las empresas se han planteado como objetivo, entre otros, evaluar el accionar de quienes las gerencian, para predecir, a mediano plazo, estados de vulnerabilidad financiera. En este trabajo confluyen tres investigaciones en las que se construyen modelos de predicción...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Caro, Norma Patricia
Formato: article
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Ratios contables
Crisis financiera
Modelos mixtos
Economías latinoamericanas
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/24900
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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description Desde mediados de siglo pasado las empresas se han planteado como objetivo, entre otros, evaluar el accionar de quienes las gerencian, para predecir, a mediano plazo, estados de vulnerabilidad financiera. En este trabajo confluyen tres investigaciones en las que se construyen modelos de predicción de riesgo en base a la información contenida en los estados contables de las empresas con oferta pública en la Bolsa de Valores de Buenos Aires (Argentina), de Lima (Perú) y de Santiago (Chile), para cada mercado, en la década del 2000.Se utilizan los modelos mixtos, que tienen en cuenta la heterogeneidad no observada y superan ampliamente el desempeño del modelo logístico estándar. Los resultados indican que para los tres países, los índices de rentabilidad, de flujo de fondos operativos y de endeudamiento constituyen factores comunes para la predicción de crisis financiera.
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