Modelado discreto de tasas de interés

Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2022.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Brugo, María Pía
Otros Autores: Kysbie, Noemí Patricia
Formato: bachelorThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2023
Materias:
Estadística
Aplicaciones estadísticas en matemática financiera
Modelo binomial
Tasas de interés
Derivados
Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics
Binomial model
Interest rates
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/546949
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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spelling I10-R141-11086-5469492023-08-31T13:19:58Z Modelado discreto de tasas de interés Brugo, María Pía Kysbie, Noemí Patricia Estadística Aplicaciones estadísticas en matemática financiera Modelo binomial Tasas de interés Derivados Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics Binomial model Interest rates Tesis (Lic. en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2022. Fil: Brugo, María Pía. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. En el mercado financiero se comercializan contratos en los cuáles uno podría encontrar desequilibrio y lograr un arbitraje. Las opciones son un tipo de contrato basado en un subyacente, como por ejemplo una tasa de interés. El objetivo del trabajo es determinar el precio de algunas opciones sobre tasas de interés aleatorias, para que no exista oportunidad de arbitraje. Para esto se desarrollan distintos modelos matemáticos discretos que parametrizan el desarrollo de la tasa de interés; mostraremos su implementación algorítmica, ejemplos de los mismos y como calibrar sus coeficientes de acuerdo a los precios observados en el mercado. In the financial market, contracts are traded, in which one could find an imbalance and achieve arbitration. Options are a type of contract based on an underlying, such as an interest rate. The objective of this work is determinate the price of some options on random interest rates so that there is not arbitrage opportunity. For this, different discrete mathematical models are developed. These parameterize the development of the interest rate; We will show their algorithmic implementation, examples of them and how to calibrate their coefficients according to the prices observed in the market. Fil: Brugo, María Pía. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. 2023-04-05T14:59:12Z 2023-04-05T14:59:12Z 2022-05-13 bachelorThesis http://hdl.handle.net/11086/546949 spa Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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