Efecto del día de la semana en Argentina, Brasil y Chile

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ramírez, Federico
Formato: Tesis Libro electrónico
Lenguaje:Español
Publicado: 2017.
Materias:
Stocks > Argentina > Rate of return > Econometric models.
Stock exchanges > Argentina > Econometric models.
Stocks > Brazil > Rate of return > Econometric models.
Stock exchanges > Brazil > Econometric models.
Stocks > Chile > Rate of return > Econometric models.
Stock exchanges > Chile > Econometric models.
Efficient market theory.
Acciones (Bolsa). > Argentina > Tasa de retorno > Modelos econométricos.
Bolsa de valores > Argentina > Modelos econométricos.
Acciones (Bolsa). > Brasil > Tasa de retorno > Modelos econométricos.
Bolsa de valores > Brasil > Modelos econométricos.
Acciones (Bolsa). > Chile > Tasa de retorno > Modelos econométricos.
Bolsa de valores > Chile > Modelos econométricos.
Teoría de mercado eficiente.
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10908/12157
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Max von Buch (UdeSA) de Universidad de San Andrés
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043 |a s-ag---  |a s-bl---  |a s-cl--- 
099 |a TESIS EN LÍNEA 
100 1 |a Ramírez, Federico. 
245 1 0 |a Efecto del día de la semana en Argentina, Brasil y Chile  |h [recurso electrónico] /  |c Federico Ramírez ; director, Ignacio Warnes. 
260 |c 2017. 
300 |a 1 recurso en línea (22 p.). 
500 |a Título tomado del documento en línea (visto 15 de junio de 2017). 
538 |a Modo de acceso: a través de Internet. 
502 |a Tesis --Universidad de San Andrés, 2017. 
504 |a Incluye referencias bibliográficas. 
650 0 |a Stocks  |z Argentina  |x Rate of return  |x Econometric models. 
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650 7 |a Teoría de mercado eficiente.  |2 UDESA 
791 2 |a Universidad de San Andrés. 
793 0 |a Tesis.  |p Maestría en Finanzas. 
856 4 0 |u http://hdl.handle.net/10908/12157 

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