Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : the ideal risk, uncertainty, and performance measures /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov)
Otros Autores: Stoyanov, Stoyan V., Fabozzi, Frank J.
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: Hoboken, N.J. : John Wiley, 2008.
Colección:Frank J. Fabozzi series
Materias:
Stochastic processes.
Mathematical optimization.
Risk assessment > Mathematical models.
Portfolio management > Mathematical models.
Acceso en línea:Contributor biographical information
Publisher description
Table of contents only
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Max von Buch (UdeSA) de Universidad de San Andrés
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245 1 0 |a Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization :  |b the ideal risk, uncertainty, and performance measures /  |c by Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi. 
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490 1 |a The Frank J. Fabozzi series 
504 |a Includes bibliographical references and index. 
505 0 |a Concepts of probability -- Optimization -- Probability metrics -- Ideal probability metrics -- Choice under uncertainty -- Risk and uncertainty -- Average value-at-risk -- Optimal portfolios -- Benchmark tracking problems -- Performance measures. 
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