Fat-tailed and skewed asset return distributions : implications for risk management, portfolio selection, and option pricing /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov)
Otros Autores: Menn, Christian, Fabozzi, Frank J.
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2005.
Colección:Frank J. Fabozzi series
Materias:
Portfolio management.
Risk management.
Acceso en línea:Contributor biographical information
Publisher description
Table of contents only
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Max von Buch (UdeSA) de Universidad de San Andrés
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